量化投资课程讲义

本讲义将系统地介绍量化投资的基本概念、理论框架、常用策略以及实践应用。

引言:

量化投资是指利用数学、统计学和计算机科学等定量方法，对金融市场进行分析和预测，以实现投资目标的一种投资方式。量化投资是学术界和业界广泛关注的一个研究领域。在学术界，量化投资理论研究主要集中在资产定价理论、投资组合理论、风险管理理论等方面。在业界，量化投资主要集中在量化选股、量化择时、量化对冲、算法交易等领域。由于课程时间有限，本讲义将主要介绍基于实证资产定价理论的量化投资方法，对实际案例的讲解偏向量化选股。

课程内容（理论）:

1. 有效市场假说 (EMH)
2. 资本资产定价模型 (CAPM)
3. 三因子模型
4. 预测变量选择与投资组合优化
5. 因子择时与风格分析
6. 另类数据与机器学习

课程内容（实践）:

1. CAPM实证检验
2. 三因子模型实证检验

课程项目:

1. 传统多因子投资
2. 因子投资策略的优化与提升

使用说明:

• 本讲义使用 Quarto 创建，可以方便地生成 HTML, PDF, ePub 等多种格式。
• 点击左侧导航栏可以浏览不同章节的内容。

希望本讲义能帮助您更好地学习和理解量化投资！